Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов
Лукашин Ю.П.
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов.Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Categorias:
Ano:
2003
Editora:
Финансы и статистика
Idioma:
russian
Páginas:
415
ISBN 10:
5279027405
ISBN 13:
9785279027408
Arquivo:
PDF, 11.97 MB
IPFS:
,
russian, 2003